記事 5件
  • 行動経済学とか

    2013-04-11 20:15  
    最近ちょっと金が足りないので、定期預金解約して一部を普通預金に変更、残りを投資信託に回してみたんですが。 銀行のおねーちゃんといろいろ話をした上で、最終的に一番リスキーな商品に全額ぶっ込んだ後で、ふと自分の行動を内省してみたわけですよ。あれ、僕こんなにリスクラバーだったっけ? という感じで。 で、まあ表題の話を思い出したわけです。基準点より下がることのリスク回避度と上がることのリスク回避度が違うっ

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  • 実験の提案

    2013-03-24 19:39  
    ちょっとした実験を考えたのだが、誰かやらないだろうか。 どんな実験かというと、まず被験者は毎回3名ごとのグループに分けられる。この3名は毎回くじびきで変わるし、自分がどのグループに所属しているかは被験者には伏せられる。 3名はパソコンのチャットでやりとりをする。名前は適当にrabbit, fox, catという感じで一回ごとに適当な名前を割り振られる。誰が誰であるかは最後まで被験者にはわからないよ

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  • 研究メモ(要tex語)

    2013-03-21 22:54  
    オーケー。とりあえずメモっておこう。 生産関数をf(k,z)=\sqrt{k}zとしよう。 変数zは[0.5,1.5]上の一様分布に従うとする。 生産量xに対してp(x)=0.8x(訂正:p(x)=0.4x)という資本蓄積ルールを考えよう。 そしてp^1(x)=p(x)とし、p^n(x,z_1,...,z_{n-1})=p(f(p^{n-1}(x,z_1,...,z_{n-2}),z_{n-1})

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  • 研究の話(未解決問題含む)

    2013-03-13 21:31  
    なんとかならんもんかなぁ…… いやね、いま考えてるのが、h(c)=g(c,z)\int h dL(z) こういう関数方程式なんですけど。 gとLは既知関数で、g(c,z)は正値、L(z)は確率測度として。 この関数方程式が、「zに依存しない」共通の解hを持つためのgとLのわかりやすい条件って、なに? また、その解が存在するとしたら、それは一意に決まる? これが知りたい。 ものすごい悩んでるんだが、

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  • 研究の話(内輪ネタ注意)

    2013-02-07 23:51  
    いま、ベルマン方程式が熱い! というわけで絶賛苦戦中orz まあ、確率付き最適制御なんですが。 Stokey and Lucasの9章にも書いてある通り、この問題は価値関数が一般に連続になりません。なんでかというと、要するに定義域の空間の位相をコンパクトになるように選んで、かつ目的関数を連続にすることが難しいからです。このため、Bergeの定理が適用できなくなっています。 そして連続性が落ちると言

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